Вот основные свойства ковариации:
1. Линейность:
Cov(aX + b, Y) = a * Cov(X, Y), где a и b — константы.
2. Симметричность:
Cov(X, Y) = Cov(Y, X).
3. Независимость:
Если X и Y независимы, то Cov(X, Y) = 0.
4. Ковариация со случайной величиной:
Cov(X, c) = 0 для любой константы c.
5. Сумма ковариаций:
Для любых случайных величин X, Y и Z:
Cov(X + Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z).
Эти свойства помогают анализировать взаимосвязи между случайными величинами.