Выборочная ковариация случайных величин X и Y — это мера совместной изменчивости этих переменных. Она показывает, как изменение одной случайной величины связано с изменением другой.
Формально выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Cov(X, Y) = (1 / (n - 1)) * Σ((X_i - X̄) * (Y_i - Ȳ)),
где X_i и Y_i — значения наблюдений, X̄ и Ȳ — средние значения выборок, а n — количество пар наблюдений.
Положительная ковариация указывает на то, что величины изменяются в одном направлении, отрицательная — в противоположном, а нулевая — на отсутствие линейной зависимости.